Что такое айсберг ордер?

IceBerg ордер — это большой заказ, который не показывается в стакане. За счет использования автоматизированной программы он разбивается на более мелкие ордера, что бы скрыть фактический объем заказа. Когда крупные участники рынка, такие как институциональные инвесторы, хотят купить или продать большие объемы ценных бумаг для своих портфелей, они могут разделить крупные заказы на более мелкие части так, что публика видит лишь небольшую часть заказа за один раз — так же, как «верхушка айсберга» является единственной видимой частью огромной массы льда. Скрывая свой объем, айсберг уменьшает движение цены, вызванное существенным изменением спроса и предложения.



Как это реализовано? Если по простому — отслеживаются и сравниваются данные level 1, т.е. поток бидов и асков в стакане и поток сделок в ленте… сопоставляется значение например бида, который был до трейдов с размерами этих трейдов и результат сравнивается со значением бида, который стал после трейдов


Например был бид 100 лот. по нему прошло 50 трейдов, но бид остался 70 лот., значит 20 лотов проторговалось по айсберг алгоритму.


На начальных этапах разработки в платформе ATAS присутствовал т.н. индикатор Icebergs (колонка в ленте принтов и графический индикатор). Это был экспериментальный индикатор, алгоритм которого не соответствовал принципу работы айсберг ордеров. После определенного количества тестов данный индикатор не показал свою эффективность, поэтому полностью был убран из платформы, чтобы не вводить в заблуждение наших пользователей.
Если у Вас есть идея по алгоритму определения айсберг ордеров в стакане, напишите на нашем форуме в разделе "Идеи" публичный или приватный топик.