Подключение к Quik

ВАЖНО: Если ваш брокер это "ВТБ24", "Сбербанк", "Открытие" или "БКС", и вы собираетесь торговать акциями, то перед началом настройки платформ нужно выполнить следующее действие.

Для настройки подключения выполните перечисленные ниже шаги:

I. Запустите торговый терминал QUIK.
II. Откройте перечисленные ниже таблицы, если они ещё не открыты. Колонки и их порядок в таблицах могут быть любыми.

Quotes/Текущие торги (в более старых версиях это Текущая таблица параметров):

Time and Sales/Таблица обезличенных сделок (в более старых версиях это Таблица всех сделок):

ВАЖНО: Добавьте в Time and Sales/Таблицу обезличенных сделок (Таблицу всех сделок) нужные вам инструменты и убедитесь что сделки транслируются, иначе онлайн данные не будут поступать в ATAS. Если сделки не транслируются, обратитесь к своему брокеру и попросите включить эти данные. Таблица обезличенных сделок должна быть открыта только одна.

III. В меню Services/Сервисы выберите Lua scripts/Lua скрипты.

• Затем в открывшемся окне нажмите кнопку Add/Добавить... далее:

• Откройте папку, где установлена платформа ATAS.

• Найдите в папке файл OFT.lua (путь к файлу по умолчанию: С:\Program Files (x86)\ATAS Platform\OFT.Lua)  и кликните по нему два раза левой кнопкой мыши, после чего этот файл отразится в окне Available scripts/ Доступные скрипты.
• В программе Quik необходимо включить обработку внешних транзакций (перейти в меню Торговля->Внешние транзакции. В более новых версиях Сервисы->Экспорт/Импорт данных ->Внешние транзакции. В появившемся окне необходимо нажать на кнопку “Начать обработку” и поставить галочку «Запускать процесс обработки внешних транзакций автоматически»)
• Далее выделите этот файл и нажмите кнопку Run/ Запустить, выберите пункт Запустить в Lua 5.4.1. Дождитесь завершения запуска скрипта. На этом настройка Квика закончена.

Если при запуске скрипта вы видите эту ошибку - вам необходимо установить на компьютер следующую библиотеку: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=52685

Скачайте и установите оба файла.

Создание подключения в ATAСе

1. Зайти в меню главного окна программы Settings/Настройки, затем в подменю Connection to DataFeed/ Подключение торговли и котировок.

2. Кликнуть кнопкой мыши на индикатор подключений в главном окне платформы.

Далее откроется окно подключений:

V. Чтобы добавить новое подключение, в открывшемся окне, нажмите кнопку Add/Добавить.
Далее откроется окно со списком доступных счетов и поставщиков котировок:

Выберите подключение QUIK со списка и нажмите кнопку Next/Далее.

Откроется окно для подписания соглашения:

OCO (one cancels other) ордера для подключения Quik эмулируются локально на вашем компьютере. Это означает, что платформа должна быть подключена к вашему брокеру для правильного функционирования OCO ордеров. Если вы будете отключены и один из OCO ордеров будет исполнен, остальные ордера данной группы НЕ БУДУТ отменены!

Если вас всё устраивает, нажмите I Accept, Please continune/Я принимаю, пожалуйста продолжить.

• Connection adress/Адрес для подключения - адрес сервера (IP и Port компьютера), где установлен и работает Quik к которому надо подключиться. Для подключения к Quik (единственного счета), который установлен локально, параметр не нужно изменять.
• Отступ цены для стоп-ордера/Safe spread for stop order - значение задаётся в процентах от цены, данная настройка влияет на границу выставляемого лимита при использовании стоп ордеров.
• Login/Логин, Password/Пароль для входа в Quik.Если параметры заданы, то при подключении ATAS автоматически запускается и авторизовывает в Quik. Если в этом нет необходимости, эти поля можно оставить пустыми.
• В строке Quik Path/Путь к Quik укажите путь к файлу запуска программы Quik.
• Тип лимита для портфеля/Portfolio limit type - выбор типа лимита при торговле акциями.
  
• Тип цены позиции/Position price type - выбор алгоритма рассчёта цены позиции. 
  • Средняя цена/Average price -  рассчитывается по сделкам, доступным в Quik.
    
  • Эффективная цена/Effective price - цена позиции, получаемая из Quik (Цена, при закрытии позиций по которой вариационная маржа будет равна
    нулю, параметр доступен только в торговой системе Секции срочного рынка Московской Биржи)
• Тип открытого PnL- выбор алгоритма расчёта PnL
  • Вычислять по средней цене/Calculate by average price
  • Вариационная маржа/Variation margin

ВАЖНО: для применения изменений в настройках коннектора нужно его переподключить.

*После настройки подключения, оно появится отдельной строчкой в списке подключений:

1. Type/Тип - Источник подключения.
2. State/Статус подключения. После добавления нового подключения, его статус по умолчанию Disconnected/Отключен. Для подключения необходимо нажать кнопку Connect/Подключить.
3. Quotes Source/Поставщик котировок - Опция выбора поставщика котировок.

Важно: для российского и американского рынков, должен быть подключен только один источник котировок!
4. Если нужно чтобы коннект происходил автоматически при запуске платформы, необходимо поставить галочку на опцию Connect on startup/Автоподключение.

5. Кнопка настройки подключения.

6. Кнопка удаления подключения.

7. Кнопка включения подключения.

8. Кнопка добавления нового подключения.

9. Кнопка сохранения настроек.

Особенности расчета средней цены позиций

Если параметр подключения "Тип позиции" имеет значение "Средняя цена", то платформа вычисляет среднюю цену позиций на основе сделок, доступных в Quik.
Для того, чтобы гарантировать корректность вычисленной цены платформа использует в расчетах значения входящей и текущей позиций(эти параметры платформа получает из Quik).
Платформа может гарантировать корректность вычисления цены позиции только если из значения входящей позиции с помощью полученных сделок можно получить значение текущей позиции. Если это удается - цена позиции считается гарантированной.

Однако, часто Quik не транслирует все сделки, необходимые для получения гарантированной цены, а транслирует лишь их часть. В этом случае платформа вычисляет среднюю цену позиции, но эта цена считается негарантированной и может не соответствовать реальной средней цене. Отображение подобной средней цены сопровождается знаком ! и всплывающей подсказкой в таблице позиций, на графике и в стакане.

В случаях когда из Quik не получены никакие сделки, среднюю цену посчитать невозможно. В этом случае позиция имеет цену 0 в таблице позиций, рядом с позицией так же показывается ! и соответствующая всплывающая подсказка, на графике такая позиция показывается по середине графика с соответствующим предупреждением.

В этом случае у пользователя есть возможность вручную ввести среднюю цену позиции через контекстное меню в таблице позиций. После изменения значения средней цены, такая цена считается гарантированной и корректной.

Особенности и ограничения Квик

• Минимально поддерживаемая версия QUIK : 8.6
• Если ваш брокер это "ВТБ24", "Сбербанк", "Открытие" или "БКС", и вы собираетесь торговать акциями, то перед началом настройки платформ нужно выполнить следующее действие.
• Снятие и модификация заявок в платформе ATAS доступно только для тех заявок, которые были открыты непосредственно через ATAS. Снятие и модификация заявок, открытых через QUIK или другое ПО не поддерживается.
• Если при попытке выставить стоп ордер с параметром GTC Вы получаете ошибку вида "Превышен допустимый срок действия стоп-заявки "максимальное количество дней 30", ознакомьтесь с инструкцией.
• В платформе есть возможность подключать несколько счетов Quik: настройка второго подключения Quik в ATAS